年化收益率、夏普比率与最大回撤并行评估，剖分出alpha（选股能力）与beta（市场暴露），引用经典横截面研究可参照Fama & French (1993)对风险因子的说明。资本市场回报则更多依赖风险溢价与流动性条件，机构研究（CFA Institute, 2019）提醒，杠杆改变了资本成本与投资期限偏好。趋势跟踪是配资常配合的策略之一：大量实证（Hurst, Ooi & Pedersen, 2017）显示，跨资产的趋势策略能在不同市场周期提供防御性回报，但对交易成本和滑点敏感。平台的杠杆使用方式通常分层：入金初始杠杆、维持保证金阈值、利息计提与强平规则，合规上遵循证券监管机构关于保证金与信息披露的要求（如SEC/证监会相关条款）。资金处理流程应透明且可审计——客户KYC/AML
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